Aprenda a adicionar uma regra básica de firewall no Windows server 2012/2016.
1º Após realizar a conexão na Virtual Private Server ( VPS ).
Você ira se deparar com a Areá de trabalho.

Em seguida, usando a ferramenta de pesquisa do Windows, pesquise por Firewall do Windows com Segurança Avançada.

2º No painel do Firewall do Windows com Segurança Avançada
, clique em Regras de Entrada.

3º Em Regras de Entrada
, no canto superior direito, clique em Nova Regra.

4º Logo após clicar em Nova Regra
, selecione o tipo de regra, no exemplo escolhi Porta
, mas dependendo do que for utilizar, fique a vontade para escolher os demais métodos, claro que vai necessitar um certo conhecimento para utilização dos mesmos.

Em seguida você ira escolher o protocolo, lembrando que o mesmo varia de aplicação para aplicação.

Mas para o nosso exemplo, iremos utilizar o protocolo UDP
, em seguida você precisa especificar a porta ou as portas, utilizando se da ,
para especificar mais de uma.
Utilizamos a 28015
, utilizada pelo servidor do jogo Rust.

Para os demais passos, basta primeiro permitir a conexão
.

Logo após, especifique quando a regra será aplicada, no nosso caso a todos.

Por ultimo, iremos definir o nome da regra, seguido da uma descrição, a mesma sendo opcional.

Por fim, clicamos em concluir, ele ira fechar a box. E podemos ver que a regra já foi adicionada ao Firewall.

Observação: Para servidor de jogos, costumamos abrir a porta tanto no protocolo TCP como UDP.
Exemplos:
Fivem : 30120 – 30110 ( TCP – UDP )
Rust: 28015 – 28015 ( TCP – UDP )